WASHINGTON/NEW YORK (Reuters) - Les 34 plus grandes banques américaines ont toutes passé avec succès la première étape de leurs tests de résistance (stress tests) annuels, montrant qu'elles sont assez solides pour supporter des conditions de récession extrêmes tout en maintenant leurs fonds propres au-dessus du niveau minimal requis, a annoncé jeudi la Réserve fédérale.
Dans le scénario du pire, elles accuseraient des pertes sur prêts de 383 milliards de dollars (343 milliards d'euros) mais leurs fonds propres "durs" resteraient bien au-dessus du minimum requis, ce critère s'étant même amélioré par rapport à l'an dernier, a précisé la Fed.
"Les résultats de cette année montrent que, même dans l'éventualité d'une récession sévère, nos grandes banques resteraient bien capitalisées", a déclaré Jerome Powell, le gouverneur de la Fed en charge de la régulation bancaire. "Cela leur permettrait de continuer de prêter pendant la totalité du cycle économique et de soutenir les ménages comme les entreprises en période difficile."
La banque centrale a imposé les tests de résistance il y a sept ans pour mesurer la solidité du secteur bancaire, considéré comme vital pour la santé de l'économie américaine.
Dans le scénario du pire retenu par la Fed, le taux de chômage serait plus que doublé à 10%, la Bourse chuterait et le marché immobilier connaîtrait une crise sévère.
Mais même dans ce cas de figure, le ratio de solvabilité rapportant les fonds propres Tier 1 au total des actifs ajustés du risque reculerait à un plus bas cumulé de 9,2%, bien au-dessus du minimum requis de 4,5% et au-dessus également du chiffre de l'an dernier à 8,4%.
Les tests instaurés par la loi Dodd-Franck de 2010 et appelés pour cette raison DFAST (pour "Dodd-Frank Act Stress Tests"), ne constituent qu'une partie de l'examen de la Fed.
La banque centrale évalue par ailleurs les systèmes de mesure et de contrôle des risques mis en place par les établissements, et cette deuxième phase est la plus attendue par les marchés puisque la Fed se prononce sur les plans de redistribution de capitaux aux actionnaires et peut le cas échéant s'y opposer.
Les résultats de cette phase plus qualitative appelée "CCAR" (Comprehensive Capital Analysis and Review) seront connus le 28 juin.
Les résultats publiés jeudi sont les premiers depuis l'arrivée à la Maison blanche de Donald Trump, qui est favorable à un assouplissement de la réglementation afin d'encourager les banques à prêter davantage. Beaucoup de dirigeants de banques et d'investisseurs espèrent que la Fed permettra une meilleure rétribution des actionnaires.
Sur les 34 banques évaluées dans le cadre des DFAST, Ally Financial et KeyCorp (NYSE:KEY) ont été les deux seules à produire des ratios de solvabilité inférieurs à 7%.
Des grandes banques de Wall Street, Citigroup (NYSE:C) a réalisé le meilleur score, avec un ratio de 9,7%. Les cinq autres plus grandes banques, JPMorgan, Bank of America (NYSE:BAC), Wells Fargo & Co, Goldman Sachs (NYSE:GS) Group et Morgan Stanley (NYSE:MS) ont produit des ratios compris entre 8,4% et 9,4% dans le scénario le plus pessimiste.
(Pete Schroeder et David Henry, Véronique Tison pour le service français)