Quelques réflexions à propos des corrélations sur le Forex
Philippe Lhermie | 15/10/2018 21:08
La banque japonaise Nomura vient de publier un tableau des 10 plus fortes corrélations positives et négatives sur le moment :
Du côté des corrélations positives :
Sans surprise, on remarque beaucoup de corrélations entre les différentiels de taux d'intérêts d'obligations et les paires de devises, car comme je n'arrête pas de le dire dans mes formations :ou ici :
En tout cas, cela vous fait 3 indicateurs pour trader l'EUR/JPY...sympa, non ??
Et petite remarque concernant les corrélations, on voici une qui va en intéresser plus d'un..
On constate depuis le 18ème siècle, une diminution significative de la taille des sous-vêtements féminins :
En même temps on assiste à un réchauffement climatique :
En bons traders, certains vont en conclure rapidement qu'il existe une corrélation de long terme entre la taille des sous-vêtements féminins et le réchauffement climatique...
Ce n'est pas parce que 2 courbes évoluent dans la même direction qu'il y a forcément une corrélation...Capito ?
Et c'est une faute communément rencontrée chez beaucoup de traders : ça s'appelle le hasard...
Les corrélations n'existent pas dans le vide.... elles sont dues à des traders qui ont une/des raison(s) réelle(s) d'acheter ou de vendre massivement. Ils ne se bornent pas à regarder des graphes...
Donc quand il vous semble avoir trouvé une corrélation, il vous faut vous poser la question et d'abord trouver pourquoi....
Just my two cents....
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