Comment surperformer le S&P 500 avec la stratégie "le meilleur de Buffett" ?
Investing.com | 13/12/2023 00:54
- ProPicks by InvestingPro est un outil piloté par l'IA qui utilise plus de 50 indicateurs pour l'analyse fondamentale.
- Dans cet article, nous en apprendrons plus sur le processus décisionnel de ProPicks, qui utilise un mélange d'IA et d'analyse humaine pour découvrir les actions sélectionnées.
- Nous décoderons également l'interprétation des données de ProPicks, en nous concentrant sur les métriques et les portefeuilles tels que "le meilleur de Buffett".
- Rendement total - Pourcentage de rendement dérivé du backtesting sur les 10 dernières années.
- Performance par rapport au S&P 500 - Différence entre le rendement de la stratégie et celui de l'indice de référence.
- Rendement annuel - Pourcentage de gain par an.
- Ratio de Sharpe - Comparaison entre le rendement et le risque pris ; plus le ratio est élevé, mieux c'est.
- Cote de risque - Évaluation globale du risque associé à l'exécution d'une stratégie donnée.
ProPicks, un outil fourni par InvestingPro , est une ressource précieuse pour les investisseurs, qui se concentre principalement sur le soutien de l'analyse fondamentale dans son contexte le plus large. La fonction principale de ProPicks est d'offrir des stratégies d'investissement préconçues, en utilisant divers indices de référence comme points de repère pour évaluer la performance historique de portefeuilles d'investissement spécifiques.
Chaque stratégie d'investissement est principalement créée sur la base du modèle d'IA, qui analyse les données historiques et, sur la base d'un riche ensemble d'informations, les classe sur une échelle d'inférieur, de neutre et de meilleur que l'indice de référence. Le modèle d'IA prend en compte plus de 50 indicateurs financiers sur 25 ans. Voici les principaux indicateurs pris en compte :
Source : InvestingPro
La décision finale est toutefois prise par l'analyste, qui choisit les actions à inclure dans le portefeuille sur la base des résultats fournis par le modèle.
h2 Explication du processus décisionnel de ProPicks/h2L'analyse de l'ensemble des données et leur classification constituent la première étape du processus de prise de décision effectué par l'outil ProPicks. L'étape suivante est le traitement des données sous la forme de l'application de techniques d'apprentissage automatique, du contrôle manuel de la qualité et de l'entraînement du modèle à l'aide de la plateforme d'IA Google's Vertex .
Cette étape est cruciale dans un environnement aussi dynamique que les marchés financiers, où de nouvelles données sont constamment fournies, que le modèle d'IA doit être en mesure de classer correctement. L'étape finale consiste à affecter les actions rigoureusement sélectionnées à l'une des six stratégies disponibles et à effectuer une analyse historique basée sur le modèle de backtesting propriétaire.
Obtenez l’App
Il convient toutefois de souligner que le facteur humain est tout aussi important ici, puisque c'est l'analyste qui effectue l'évaluation décisive de l'adéquation et qui est responsable de l'affectation d'une stratégie particulière. Il est également important de comprendre que la performance du portefeuille est liée au back-testing et ne constitue pas une garantie d'obtenir les mêmes résultats à l'avenir.
h2 Comment interpréter les données présentées par la stratégie Propicks ?/h2Une fois le processus analytique terminé, l'outil présente des données spécifiques en fonction de la stratégie dont vous souhaitez vous inspirer ou que vous souhaitez mettre en œuvre dans son intégralité. Nous disposons d'un éventail d'informations, parmi lesquelles 5 métriques de base ont été sélectionnées :
Les autres éléments se rapportent déjà en détail à des actions spécifiques qui font ou ont fait partie du portefeuille au cours de la période.
h2 Stratégie ProPicks : "Le meilleur de Buffett"/h2L'un des portefeuilles disponibles est "le meilleur de Buffett", qui reflète l'ensemble des actions du portefeuille de Berkshire Hathaway (NYSE :BRKa) (NYSE :BRKb) et qui est mis à jour trimestriellement avec la publication du rapport obligatoire f13. Les résultats du back-testing indiquent une surperformance de +150% par rapport à l'indice de référence au cours des dernières années.
Source : InvestingPro
Les détails de la stratégie montrent également ce qui est le plus pertinent pour l'application pratique de la méthodologie, c'est-à-dire les actions recommandées au cours d'une période de collecte de données donnée.
Source : InvestingPro InvestingPro
L'outil vous permet également de voir quelles actions ont été détenues au cours d'un trimestre donné dans le passé, avec des données fondamentales détaillées présentées.
***
Vous pouvez facilement déterminer si une entreprise convient à votre profil de risque en effectuant une analyse fondamentale détaillée sur InvestingPro en fonction de vos critères. Vous obtiendrez ainsi une aide très professionnelle dans la constitution de votre portefeuille.
Vous pouvez vous inscrire à InvestingPro , l'une des plateformes les plus complètes du marché pour la gestion de portefeuille et l'analyse fondamentale, en cliquant sur la bannière ci-dessous.
Avertissement : Cet article est rédigé à des fins d'information uniquement ; il ne constitue pas une sollicitation, une offre, un conseil ou une recommandation d'investissement et n'a pas pour but d'inciter à l'achat d'actifs de quelque manière que ce soit. J'aimerais vous rappeler que tout type d'actif est évalué de plusieurs points de vue et présente un risque élevé. Par conséquent, toute décision d'investissement et le risque associé restent à la charge de l'investisseur.
Négocier des instruments financiers et/ou des crypto-monnaies implique des risques élevés, notamment le risque de perdre tout ou partie de votre investissement, et cela pourrait ne pas convenir à tous les investisseurs. Les prix des crypto-monnaies sont extrêmement volatils et peuvent être affectés par des facteurs externes tels que des événements financiers, réglementaires ou politiques. La négociation sur marge augmente les risques financiers.
Avant de décider de négocier des instruments financiers ou des crypto-monnaies, vous devez être pleinement informé des risques et des frais associés aux transactions sur les marchés financiers, examiner attentivement vos objectifs de placement, votre niveau d'expérience et votre tolérance pour le risque, et faire appel à des professionnels si nécessaire.
Fusion Media tient à vous rappeler que les données contenues sur ce site Web ne sont pas nécessairement en temps réel ni précises. Les données et les prix sur affichés sur le site Web ne sont pas nécessairement fournis par un marché ou une bourse, mais peuvent être fournis par des teneurs de marché. Par conséquent, les prix peuvent ne pas être exacts et peuvent différer des prix réels sur un marché donné, ce qui signifie que les prix sont indicatifs et non appropriés à des fins de trading. Fusion Media et les fournisseurs de données contenues sur ce site Web ne sauraient être tenus responsables des pertes ou des dommages résultant de vos transactions ou de votre confiance dans les informations contenues sur ce site.
Il est interdit d'utiliser, de stocker, de reproduire, d'afficher, de modifier, de transmettre ou de distribuer les données de ce site Web sans l'autorisation écrite préalable de Fusion Media et/ou du fournisseur de données. Tous les droits de propriété intellectuelle sont réservés par les fournisseurs et/ou la plateforme d’échange fournissant les données contenues sur ce site.
Fusion Media peut être rémunéré par les annonceurs qui apparaissent sur le site Web, en fonction de votre interaction avec les annonces ou les annonceurs.